FW20 i linie Marsa (free)

Tydzień 25'2011: Sygnały systemu Żółw 2011-06-19 17:31

System Żółw odwrócił się na zamknięcie piątkowej sesji po 2834, zajmując jedną pozycje krótką. Jest to dość sztuczny sygnał wynikający ze zmieny serii kontraktów na wykresie kontynuacyjnym na sesji piątkowej. Strata z tak ujętej transakcji wynosi 2 x 57 pkt = 114 pkt. Seria czerwcowa zamknęła się na poziomie 2873 pkt i przyjmując takie zamknięcie strata wyniosłaby 2 x 18 pkt = 36 pkt. Do statystyk jednak biorę wykres kontynuacyjny i tu tydzień zamknął się na poziomie 2834pkt, czyli 20 punktów niżej niż w zeszłym tygodniu.

Lista transakcji od momentu rozpoczęcia publikacji danych wygląda następująco:

24.07.09 pozycja długa 2 szt po 2090 pkt;
29.01.10 szort 3 szt po 2392: zysk 2 x 302 pkt;
12.03.10 long 3 szt po 2417: strata 1 x 25 pkt;
07.05.10 szort 2 szt po 2316: strata 1 x 101 pkt;
16.07.10 long 3 szt po 2388: strata 1 x 72 pkt;
14.01.11 szort 3 szt po 2732: zysk 2 x 344 pkt (2 szt to cover + 1 pozycja krótka);
21.01.11 long 3 szt po 2748: strata 1 x 16 pkt (1szt to cover + 2 pozycje długie);
04.02.11 szort 3 szt po 2742: strata 2 x 6 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
11.02.11 long 3 szt po 2734: zysk 1 x 8 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
18.02.11 szort 3 szt po 2668: strata 2 x 66 pkt (2 szt to cover + 1 k8rótka);
04.03.11 long 3 szt po 2789: strata 1 x 121 pkt (1 szt to cover + 2 długie);

Obecna pozycja krótka 1 szt sprzedana po 2834 pkt - system twierdzi, że przeciw trendowi głównemu. Zysk od początku publikacji sygnałów: 817 pkt.

PS. System robi średnio 7-8 transakcji rocznie (dane od stycznia 1998 roku)